Maj w Kole

Zachęceni majówkową atmosferą, kolejny miesiąc rozpoczęliśmy od wyjścia integracyjnego. Wybraliśmy się na kręgle, a po rozgrywce postanowiliśmy spróbować swoich sił w karaoke.

W maju odbyły się szkolenia dla członków Koła poświęcone wykorzystaniu narzędzi ExcelVBA. Celem spotkań było zainspirowanie kołowiczów do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności. Szkolenia poprowadził starszy członek Koła – Jakub Michalczyk, któremu pomagali Gabriel Małucha i Kasper Przenzak.

W połowie miesiąca odwiedzili nas eksperci z banku UBS zajmujący się walidacją modeli używanych w tej instytucji. Uświadomili nam, jak ważne jest poznanie ograniczeń używanych narzędzi. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, jak z pomocą języka R można testować działanie modeli statystycznych. Spotkanie było niezwykle inspirujące.

Wzięliśmy udział w Festiwalu Nauki. W wydziałowym namiocie na krakowskim rynku zorganizowaliśmy symulację giełdy papierów wartościowych oraz quiz matematyczno-ekonomiczny z pytaniami dostosowanymi do różnych grup wiekowych. Uczestnicy za poprawne odpowiedzi otrzymywali kołową walutę „Banachy”. Pieniądze te po pomnożeniu na naszej giełdzie można było wymienić na atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie, odwiedziło nas mnóstwo gości. Jest nam niezmiernie miło, że wielu z nich wraca do nas co roku.

Postanowiliśmy zorganizować kołowy turniej bilarda, wykorzystując tym samym salkę rekreacyjną w budynku naszego wydziału. Turniej był okazją do poznania członków Koła z innej strony. W wyniku przeszło miesięcznych zmagań zwyciężczynią okazała się Anna Gerlich.

Ostatniego dnia maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła. Podsumowaliśmy na nim mijający rok akademicki, uchwaliliśmy nowy statut dostosowując jego brzmienie do wyzwań stojących przed kołem i wybraliśmy nowy zarząd. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat funkcjonowania naszej organizacji.

Kwiecień w Kole

Miesiąc rozpoczęliśmy od długo wyczekiwanego wydarzenia. W ramach IX edycji Akademii Przyszłego Finansisty wybraliśmy się do Wiśniowej. Nasze wyjazdowe seminarium upłynęło pod znakiem mnóstwa ciekawych referatów i chwil, których długo nie zapomnimy. W ramach części naukowej, przygotowanej przez naszych członków i pracowników IM UJ, mogliśmy usłyszeć między innymi o swapach ryzyka kredytowego, teorii sterowania, metodach estymacji ryzyka i hedgingu z użyciem współczynników greckich. Część integracyjna to choćby wspólne ognisko i niedzielne wyjście na Ciecień. Wyjazd został dofinansowany przez Radę Kół Naukowych, Instytut Matematyki UJFundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.

W kwietniu nabraliśmy ochoty do dyskutowania w języku Szekspira o współczesnej polityce. Odbyły się trzy spotkania w ramach English Discussion Club, podczas których rozmawialiśmy o spowolnieniu w Chinach, referendum ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wyborach prezydenckich w USA. Mimo wczesnej pory dyskusje były żywe i nikt, kto wstąpił do Koła, nie uniknął odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

W ramach zdobywania praktycznych umiejętności odbyły się szkolenia „SQL dla finansistów”. Uczestnicy poznali praktyczną stronę tego języka do obsługi baz danych. Szkolenia poprowadził członek Koła i doktorant – Michał Jureczka.

 

Miesiąc zakończyliśmy dwoma spotkaniami w ramach „Quant Days”. Najpierw, 25 kwietnia, po raz kolejny odwiedzili nas goście z londyńskiej centrali banku HSBC. Nasi prelegenci opowiadali o zarządzaniu ryzykiem - temacie, który, szczególnie od czasów kryzysu finansowego, zaprząta umysły wielu matematyków i finansistów. Dowiedzieliśmy się, jakie metody w tym zakresie stosowane są w HSBC. Następnie, 27 kwietnia, gościliśmy specjalistów z banku BBH, którzy opowiadali o kolejnym gorącym ostatnio temacie – handlu algorytmicznym. Nasi goście, pracujący na co dzień w Nowym Jorku, przedstawili aspekt finansowy zjawiska, związany z ogromną dynamiką rynku Forex. Wskazali także na wyzwania programistyczne wiążące się z budową szybkich algorytmów wspomagających inwestowanie.

Quant Days

Koło Naukowe Matematyki Finansowej serdecznie zaprasza na dwa spotkania w ramach Quant Days.

Pierwsze z nich odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 18:00 w sali 1093 (Wydział Matematyki i Informatyki UJ) i zostanie poprowadzone przez Paula Burnetta (Head of Traded Risk Analytic, doktor fizyki na Oxford University) oraz Lee Fermora (Chief Risk Administration Officer) - ekspertów z banku HSBC. Zaprezentują oni wykład pod tytułem: "Introducing HSBC and Global Risk Analytics". W jego trakcie będzie można dowiedzieć, jak tworzone są  modele ryzyka, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji biznesowych i jednocześnie spełniają wymagania regulacyjne. Nasi goście przedstawią również szczegóły trwającej rekrutacji na stanowiska w ich zespole.

Dwa dni później (27 kwietnia) o godzinie 18:00 w sali 1094 odbędzie się spotkanie pod tytułem: "The future of e-trading in a rapidly evolving world", które poprowadzi William Murphy szef nowojorskiego zespołu handlu algorytmicznego w Brown Brothers Harriman. Opowie on o wpływie tego sposobu dokonywania transakcji na giełdy, wykorzystywanych algorytmach oraz nowoczesnych technologiach wspierających algotrading. Jest to jeden z najgorętszych tematów na rynkach finansowych, dlatego bez wątpienia warto wysłuchać specjalisty z tej dziedziny.

 

 

Podsumowanie marca

Działalność w nowym semestrze rozpoczęliśmy od spotkania z ekspertami z HSBC. Już po raz drugi w tym roku odwiedzili nas goście z londyńskiego City. Tematem marcowego spotkania były możliwości podjęcia pracy jako quantitative analyst. Nasi goście opowiadali o szczegółach stanowisk, które niedawno zostały utworzone w Krakowie. Zwrócili uwagę, że założenia teoretycznych modeli nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Pojawia się w związku z tym konieczność dokonywania poprawek w otrzymywanych wynikach, co jest polem do popisu dla specjalistów od metod ilościowych.

W ramach rozwijania umiejętności informatycznych, wzięliśmy udział w kursie Pythona. Wiedzą na ten temat podzieliła się członkini naszego Koła. Spotkanie zostało zorganizowane w jedną z marcowych sobót.

Jak co roku, Koło włączyło się w organizację Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Poprowadziliśmy 20 warsztatów dla licealistów, podczas których opowiadaliśmy m.in. o wartości pieniądza w czasie, zastosowaniach rachunku prawdopodobieństwa oraz wycenie arbitrażowej. Ponadto, wielu członków Koła pomagało jako przewodnicy grup goszczących przy Łojasiewicza 6.

 

Jeszcze przed Świętami odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Co po matematyce?”. Tym razem gościliśmy specjalistów od analizy biznesowej z krakowskiego biura Brown Brothers Harriman. Nasi goście opowiadali o tym, jak ważna w trakcie projektowania zmian w systemach informatycznych jest komunikacja między przyszłymi użytkownikami systemu a programistami. Mogą ją usprawnić osoby, które rozumieją potrzeby ostatecznych użytkowników i jednocześnie orientują się w meandrach języka typowego dla programistów. Jak przekonywali nasi goście, właśnie na tym polega praca analityka biznesowego.

"Co po matematyce?"

z Brown Brothers Harriman

Spotkanie z Quantami