Miesiąc rozpoczęliśmy od długo wyczekiwanego wydarzenia. W ramach IX edycji Akademii Przyszłego Finansisty wybraliśmy się do Wiśniowej. Nasze wyjazdowe seminarium upłynęło pod znakiem mnóstwa ciekawych referatów i chwil, których długo nie zapomnimy. 
W ramach części naukowej, przygotowanej przez naszych członków i pracowników IM UJ, mogliśmy usłyszeć między innymi o swapach ryzyka kredytowego, teorii sterowania, metodach estymacji ryzyka i hedgingu z użyciem współczynników greckich. Część integracyjna to choćby wspólne ognisko i niedzielne wyjście na Ciecień. Wyjazd został dofinansowany przez Radę Kół Naukowych, Instytut Matematyki UJ i Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.
W kwietniu nabraliśmy ochoty do dyskutowania w języku Szekspira o współczesnej polityce. Odbyły się trzy spotkania w ramach English Discussion Club, podczas których rozmawialiśmy o spowolnieniu w Chinach, referendum ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wyborach prezydenckich w USA. Mimo wczesnej pory dyskusje były żywe i nikt, kto wstąpił do Koła, nie uniknął odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
W ramach zdobywania praktycznych umiejętności odbyły się szkolenia „SQL dla finansistów”. Uczestnicy poznali praktyczną stron
ę tego języka do obsługi baz danych. Szkolenia poprowadził członek Koła i doktorant – Michał Jureczka.
Miesiąc zakończyliśmy dwoma spotkaniami w ramach „Quant Days”. Najpierw, 25 kwietnia, po raz kolejny odwiedzili nas goście z londyńskiej centrali banku HSBC. Nasi prelegenci opowiadali o zarządzaniu ryzykiem – temacie, który, szczególnie od czasów kryzysu finansowego, zaprząta umysły wielu matematyków i finansistów. Dowiedzieliśmy się, jakie metody w tym zakresie stosowane są w HSBC. Następnie, 27 kwietnia, gościliśmy specjalistów z banku BBH, którzy opowiadali o kolejnym gorącym ostatnio temacie – handlu algorytmicznym. Nasi goście, pracujący na co dzień w Nowym Jorku, przedstawili aspekt finansowy zjawiska, związany z ogromną dynamiką rynku Forex. Wskazali także na wyzwania programistyczne wiążące się z budową szybkich algorytmów wspomagających inwestowanie.